Thursday 10 May 2018

Calculadora de desvio padrão investopedia forex


Desvio padrão Tempo real após horas Resumo de cotações em Flash Resumo de cotação Citação Gráficos interativos Predefinição de predefinição Tenha em atenção que, assim que efetuar a sua selecção, esta será aplicada a todas as futuras visitas à NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter para nossas configurações padrão, selecione a configuração padrão acima. Se você tiver alguma dúvida ou encontrar algum problema ao alterar suas configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Por favor, confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de cotação. Agora, essa será sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. 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Para ilustrar o uso do indicador Standard Distribution, optamos por escolher um gráfico mensal do par USDCAD em uma longa série que se estende até 1989. O período de nosso indicador de Desvio Padrão é 100. Os traders geralmente usam seu critério para decidir sobre o período. de qualquer indicador, mas desde que as tendências dos estrangeiros, especialmente as tendências do dólar são duradouras, é uma boa idéia escolher um período mais longo para o indicador (embora 100 não seja muito prático em condições reais de negociação). O que observamos é que, após o pico do dólar no período entre 2000-2001, a tendência de queda estabelecida no par USDCAD continuou até 2004 sem causar nenhum movimento significativo no indicador de Desvio Padrão. Esse período, em outras palavras, foi um ótimo momento para aderir à tendência, já que não havia sinal de que o par estava borbulhando ou adquirindo um impulso irracional. Após 2004, entretanto, notamos que o indicador começa a subir rapidamente, até a tendência de queda terminar em dezembro de 2007. Embora o valor do desvio padrão não tenha atingido o primeiro nível de significância estatística (ou seja, primeiro desvio padrão em 0,34), tivemos uma clara sinal de que uma bolha estava se desenvolvendo. E depois de 2007, uma volatilidade significativa no preço é acoplada a um período de indecisão, indicando que a bolha está sendo liquidada. Em retrospectiva, a estratégia ideal seria negociar esse padrão entre 2001 e 2004, enquanto a fase final após 2007 não é adequada para negociar com este indicador por causa da extrema volatilidade e, provavelmente, de uma distribuição não-gaussiana. Como calcular o desvio padrão Na maioria dos sites relacionados à negociação forex, o desvio padrão é explicado como uma medida de volatilidade. Mas isso não explica o que é porque poucos traders têm uma boa compreensão da volatilidade. Para entender o desvio padrão, precisamos nos familiarizar com alguns conceitos básicos da teoria da probabilidade e da estatística. Média, ou média, de preços em um período de tempo é definida como (Soma de (Preço x Frequência de Preço)) / Período. Ou (Soma de Todos os Preços) / Número de Períodos Assim, por exemplo, se os preços de fechamento dos últimos cinco dias forem 1.25, 1.25, 1.24, 1.20 e 1.23, onde a freqüência do primeiro item é 2, a média seria (1.25 x 2) 1.24 1.20 1.23) / 5 1.23 Também vamos observar aqui que a probabilidade de cada preço é simplesmente o número de vezes que ele negocia em um período, dividido pelo número total de valores de preço na série. Por exemplo, se o mercado EURUSD fecha em 1,2 para 3 de dez dias que desejamos examinar, a probabilidade seria determinada como 0,3 para o tempo em questão. Uma regra importante sobre probabilidade é que ela deve sempre ser positiva, e sua soma sobre todos os resultados possíveis deve ser uma. Os termos valor esperado e média são sinónimos um do outro. Como o termo implica, o valor esperado é o número que esperamos que os resultados de testes e ensaios repetidos convirjam ao longo de um período de tempo. Se, por exemplo, há 365 dias em uma semana, e nós sabemos o valor esperado para o ano inteiro, esperamos que o preço médio de qualquer período durante o ano se aproxime da média anual como o número de negociações, e o tempo período envolvido é aumentado. Os comerciantes de Forex estão familiarizados com o conceito de médias e médias, uma vez que as médias móveis populares e comuns dependem da ideia de que o preço oscila em torno do centro estabelecido pela média. As médias móveis somam todos os valores de preço em um período e os dividem pelo número de segmentos de tempo em que a média (embora às vezes modificada por escolhas adicionais) é o valor da MA. Desvio médio Agora que entendemos o que significa é, é hora de introduzir outro conceito importante que é central para a medição da volatilidade e do desvio padrão. Supondo que temos uma série de preços com uma certa média, ou média, qual é a diferença entre cada preço e a média da série. Esse valor é denominado desvio médio. Vamos calcular o desvio médio da série de preços em nosso exemplo anterior, onde a média foi de 1,234 e os preços. O desvio do primeiro preço é de 1,25-1,234 0,016 e, de maneira semelhante, encontramos o desvio dos preços restantes em 0,006, -0,004 e -0,034 e o desvio absoluto em 0,016, 0,006, 0,004 e 0,034 (desvio absoluto desvio tem números negativos convertidos em positivos). A soma dos desvios da média em uma série é sempre zero, por exemplo 0.016x2-0.034-0.0040.0060 Podemos definir um valor esperado para o desvio absoluto dos preços Em outras palavras, podemos tirar a média de sua média absoluta? desvios da nossa amostra Claro que podemos, lembramos que calculamos a média somando o múltiplo dos preços e suas probabilidades, e dividindo pelo número de períodos (ou, em termos mais simples, somamos os preços e dividimos o resultado pelo número total de preços na série). Calculamos o valor esperado para o desvio médio (ou desvio médio absoluto) de acordo com a seguinte fórmula. E (D) (Soma dos Desvios Absolutos) / Número de Elementos. Portanto, em nossa lista de desvios absolutos em 0,016, 0,016, 0,006, 0,004, 0,034, o desvio médio absoluto seria (0,016x2 0,006 0,004 0,034) / 5 0,0152. O que isso significa? Assim como em uma série, a média define onde os preços tenderão a gravitar à medida que o tamanho da amostra aumenta (por exemplo, quando passamos de uma amostra de preço semanal de uma semana para dois meses, e assim por diante). o desvio médio absoluto nos diz para onde o desvio dos preços irá convergir à medida que o tamanho da amostra aumenta. Definimos o desvio absoluto como a média do valor absoluto das diferenças entre cada preço e a média do preço. (Média de Preço - Média dos Preços). A variância é um conceito similar, mas é definida como (Média de (Preço-Média dos Preços) 2), e a única diferença é que aqui tomamos a média dos quadrados do desvio médio. A variância também é chamada de segundo momento e sua raiz quadrada é o desvio padrão. Devido a certas relações na álgebra linear, também pode ser definida como a diferença entre a média do quadrado dos preços e o quadrado da média dos preços. Em outras palavras, Variância Média de (Preço-Média) 2 Média dos quadrados de Preço - Quadrado da Média do Preço. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A razão pela qual não usamos o desvio médio e preferimos a variância é que o desvio médio pode assumir valores negativos e positivos, enquanto a variância, como um quadrado, é sempre positiva. Uso do indicador de desvio padrão. É possível criar muitas estratégias com os modelos de distribuição de probabilidade, mas a maneira mais comum que os traders usam o indicador de desvio padrão, como é encontrado na plataforma MetaTrader, é prever reversões com base no princípio de reversão para a média. A regressão à média também está subjacente ao princípio no qual os osciladores como o RSI são construídos, e estipula que cada período de desvio da média deve ser seguido por um retorno ao mesmo de tal forma que a distribuição global de preços se ajuste ao padrão distribuição. Por exemplo, se, depois de um período de oscilação em torno de um intervalo, o preço se mover para as bordas, elas eventualmente revisitarão a média, de modo que quando elas forem plotadas em um gráfico, o padrão crescente será semelhante ao normal distribuição. Embora seja difundida na comunidade de traders, e entre analistas profissionais, a distribuição gaussiana é extremamente duvidosa a ponto de ser inútil quando o padrão de distribuição não é normal. Em geral, padrões altamente voláteis que têm preços agrupados nas margens da faixa de negociação não são muito adequados para esse tipo de análise. Quando devo usar o indicador de desvio padrão O indicador de desvio padrão talvez seja o melhor indicador disponível para os traders em termos de confiabilidade. Em mercados com tendências estáveis, com volatilidade moderada, onde o preço está concentrado em torno do meio do intervalo, o indicador de DST é melhor do que qualquer outra ferramenta que você encontraria. De fato, muitos dos métodos que o operador de fundo de hedge médio e o analista de bancos utilizam para estratégias (como os modelos VaR ou Value-at-Risk) são fortemente dependentes dos padrões de distribuição Gaussiana (padrão). Então, por exemplo, se o preço do ouro está oscilando entre 1100 e 1200 por um longo período de tempo, com grande parte da ação concentrada no meio do intervalo, você pode negociar o padrão assumindo a regressão média com base na distribuição padrão. , como discutimos acima. Por outro lado, se dentro do mesmo intervalo, os preços estiverem agrupados nas bordas, digamos, por volta de 1100-1120 e / ou 1180-1200, a distribuição de probabilidade dos preços pode não ser gaussiana e usar os sinais do indicador STD para negociação, e assumindo a regressão média pode facilmente resultar em um desastre. Este ponto é muito importante, pois é também uma das principais desvantagens de negociar com os MAs em geral. A média dos preços será a mesma em ambos os padrões, onde a maior parte da ação ocorre nas bordas do intervalo, e uma onde é concentrada no meio, mas esses dois padrões obedecem a regras completamente diferentes, e aplicando a mesma estratégia de regressão média com base em uma leitura básica da ação do mercado certamente resultará em desastre. Então, repetimos mais uma vez que para aplicar este indicador corretamente, você deve primeiro analisar a distribuição de preços, bem como o intervalo e a tendência de longo prazo em que eles existem. Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Calor Histórico de Volatilidade Esta página é um guia passo-a-passo sobre como calcular a volatilidade histórica. Exemplos e fórmulas do Excel estão disponíveis no Manual e na Calculadora de Volatilidade Histórica. Embora você ouça sobre o conceito de volatilidade histórica com freqüência, há confusão sobre como exatamente a volatilidade histórica é calculada. Se você estiver usando vários programas de gráficos diferentes, é bem provável que obtenha valores de volatilidade históricos ligeiramente diferentes para a mesma segurança com as mesmas configurações com software diferente. A seguir, a abordagem mais comum 8211, que calcula a volatilidade histórica como desvio padrão dos retornos logarítmicos. com base nos preços de fechamento diários. O que a volatilidade histórica é matematicamente Ao falarmos sobre a volatilidade histórica dos valores mobiliários ou dos preços das ações, na verdade, queremos dizer a volatilidade histórica dos retornos. Parece uma distinção insignificante, mas é muito importante para o cálculo e a interpretação da volatilidade histórica. Matematicamente, a volatilidade histórica é o desvio padrão (normalmente anualizado) dos retornos. Se você sabe calcular o retorno em um determinado período e como calcular o desvio padrão, já sabe calcular a volatilidade histórica. Se você ainda não tiver certeza, siga as instruções detalhadas passo a passo. Decidindo os Parâmetros Existem 3 parâmetros que precisamos definir: O período básico (para o qual calculamos retornos no início) geralmente é usado 1 dia Quantos períodos entram no cálculo (bem, se refira a isto como n) freqüentemente 20 ou 21 dias ( o número de dias de negociação e, portanto, o número de períodos básicos em um mês) Quantos períodos há em um ano (isso é usado para anualizar a volatilidade no final) Na pesquisa Macroption eu uso principalmente 1 dia (retornos do dia-a-dia ), 21 ou 63 dias (representando 1 mês ou 3 meses) e 252 (como há 252 dias de negociação por ano em média). Não é tão importante se você usa 20 ou 21 dias, ou 252 ou 262 dias. Muito mais importante é que você use os mesmos parâmetros de forma consistente, para que seus resultados sejam comparáveis. Passo 1: Calculando Devoluções Primeiro, precisamos calcular o retorno continuamente composto de cada período. No nosso caso, calcularemos os retornos diários para cada um dos 21 dias (nosso n21): Em log natural C n preço de fechamento C n-1 preço de fechamento do dia anterior Passo 2: Desvio padrão dos retornos Próximo nós precisamos calcular o desvio padrão dos retornos que obtivemos no passo 1. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, que é o desvio médio da média (se você não estiver familiarizado com isso, aqui você pode ver uma explicação detalhada de cálculo de desvio e desvio padrão). Primeiro, calcule a média dos retornos que obtivemos no passo 1: Então, calcule o desvio quadrado da média para cada um dos retornos: Calcule a média dos desvios quadrados somando-os e dividindo por n-1 (no nosso caso 21 1 20). Nós estamos nos dividindo por n-1 ao invés de n. como estamos calculando o desvio padrão da amostra (estamos estimando o desvio padrão de uma amostra, se não for familiar, veja a diferença entre a população e o desvio padrão da amostra). Nota: Esta é a variação dos retornos. Calcule o desvio padrão da raiz quadrada da variância. A fórmula inteira, portanto, é: Nota: Pode parecer assustador, mas acabamos de adicionar uma raiz quadrada à fórmula anterior. O número que temos agora () é a volatilidade histórica de um dia. Anualizando a volatilidade histórica A única coisa que resta é anualizar a volatilidade. Fazemos isso multiplicando a volatilidade de 1 dia pela raiz quadrada do número de dias (de negociação) em um ano, em nosso caso, raiz quadrada de 252. O resultado é a volatilidade anualizada. Calculando a Volatilidade Histórica no Excel Na prática, calcular a volatilidade histórica manualmente seria muito demorado (e passível de erros). Mas é muito fácil no Excel. De fato, você faz o passo inteiro 2 com a função de desvio padrão (use STDEV. S para desvio padrão da amostra). Calculadora de Volatilidade Histórica Você pode baixar a Calculadora de Excel de Volatilidade Histórica da Macroption. Você pode usá-lo para seus próprios cálculos, usando seus próprios dados de mercado ou transferindo automaticamente dados do Yahoo Finance para um símbolo selecionado. A calculadora também pode fornecer resultados para outro método de cálculo de volatilidade histórica muito popular 8211, o método de média zero (ou não centrado), que difere ligeiramente do descrito acima. Existe um Guia PDF que vem com a calculadora. Explica todos os cálculos e funções detalhadamente. Permanecendo neste site e / ou usando o conteúdo do Macroption, você confirma que leu e concorda com os Termos de Uso, da mesma forma que o assinou. O Acordo também inclui Política de Privacidade e Política de Cookies. 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