5 principais estratégias de candlestick Os gráficos de candlestick são uma das ferramentas de análise técnica mais poderosas do toolkit traderrsquos. Eles também são um dos mais prevalentes. A maioria dos programas de análise técnica usa castiçais como o modo padrão de gráficos. Usado corretamente, as velas podem dar um sinal antes de muitas outras ações do mercado. Eles podem ser um indicador importante da atividade do mercado. Mas a familiaridade não necessariamente gera conhecimento. Existem talvez mais de 100 castiçais individuais e padrões de velas. Esta é uma quantidade assustadora de informações para um comerciante entender e aplicar. Como na maioria das coisas, alguns padrões de velas são mais úteis do que outros. Aqui, vamos dar uma olhada em alguns dos mais viáveis para os comerciantes de ações. Estes são padrões candlestick que experimentam shows têm a maior relevância para tomar decisões comerciais consistentemente rentáveis. Usado corretamente, eles devem aumentar a precisão de suas previsões. Para aqueles que não estão familiarizados com os detalhes de gráficos candlestick, é importante repassar os fundamentos. A diferença entre o aberto e o próximo é chamada de bodydquo do candelabro. O mais alto desses valores cria o extremo superior do corpo real, e o mais baixo desses valores cria o extremo inferior. A quantidade de ações subiu de preço acima do corpo real é chamada de sombra superior. A quantidade que o estoque caiu abaixo do corpo real é chamada de sombra inferior. Se a vela é verde ou branca, significa que o extremo inferior é definido pelo preço de abertura e que o preço do estoque subiu durante o período que está sendo traçado. Se a vela é vermelha ou preta, o extremo inferior identifica o preço de fechamento e o estoque caiu durante o período. Velas podem ser criadas para qualquer período de tempo: mensal, semanal, por hora ou até um minuto. Independentemente do período de tempo, os candelabros não devem ser julgados isoladamente. Os operadores devem sempre procurar ações de acompanhamento para confirmar quaisquer sinais durante o período aplicável seguinte. Artigos relacionados Estratégia de Celestes no Forex Nem o padrão candlestick pode ser um sinal de negociação em si, nem pode ser usado para indicar as possíveis entradas. O padrão apenas mostra as expectativas no mercado e sinaliza as possíveis mudanças. Para procurar a entrada, outros métodos de análise, em vez de castiçais, devem ser usados. Se você preferir o comércio do dia, sendo cético para os indicadores, em seguida, a estratégia de negociação forex japonês candlestick iria atender às suas expectativas. Padrões de velas permitem que um comerciante determine a situação do mercado, bem como o equilíbrio entre oferta e demanda. Peculiaridades da análise do padrão de castiçal Quanto mais tempo o corpo do castiçal forex, mais forte será o impulso e maior o potencial para se mover em direção especificada. Um candelabro de alta com o corpo grande e a sombra curta mostra que os compradores influenciam mais o mercado do que os vendedores. Uma vela pessimista com corpo grande e sombra curta significa que a oferta do mercado é mais forte do que a demanda. Um tom longo em direção específica significa que no processo de formação de velas no forex o balanço de oferta e demanda mudou. As mudanças das expectativas do mercado podem ser determinadas comparando as velas umas com as outras. A sombra curta de um ou outro lado indica maiores chances do movimento em direção definida. Tons relativamente iguais, desde que o corpo do candelabro seja pequeno (castiçais Doji para o padrão forex) representam a indecisão do mercado - a pressão sobre o preço do comprador e vendedor é aproximadamente a mesma. Em tais circunstâncias, mesmo um pequeno crescimento no volume de comércio pode causar um forte movimento de preços com mais freqüência, há uma tendência a reverter. Lembremos os principais sistemas de troca de velas: Os padrões candlestick que podem ser definidos como padrões de reversão alertam não apenas sobre a tendência de reversão, mas também sobre o movimento lateral de partida ou saída e às vezes sobre a redução da velocidade de movimento sem mudança de direção. Qualquer padrão só faz sentido quando atinge o nível mais forte. Se o padrão de reversão for bem sucedido, será seguido por um movimento definido contínuo. Todos os padrões de negociação compostos de 1 a 2 castiçais perderiam sua significância se durante o movimento atual (tendência ou correção no movimento de preços) esse padrão fosse aplicado mais de uma vez. Isto é especialmente verdadeiro para os padrões candelabro Doji. Os sinais de castiçal japonês mais confiáveis aparecem no período de tempo diário. Após a redução do prazo, a confiabilidade dos sinais diminui. Um exemplo de estratégia de negociação de castiçais com base no padrão Engulfing Candlestick forex trading strategy usa esse padrão de castiçal como sinal de reversão ou o início da correção. Ativos de negociação: qualquer par de moedas. Período de negociação: as sessões européias e americanas. Prazo: D1 ou H1. Estratégia de negociação de castiçal para sinal de compra: A formação de padrão de envoltura de castiçal é necessária na baixa da tendência de queda. O sinal é confirmado: pode ser padrão candelabro Doji ou mais um padrão Engulfing na mesma direção. A baixa do primeiro padrão de Engulfing não deve ser renovada, além disso - quanto mais remoto o preço, mais forte é um sinal de negociação. No momento da próxima abertura de castiçal, abriremos uma posição longa. Stop Loss será fixado abaixo de um sinal de confirmação Low. Candelabro estratégia forex para sinal para vender: A formação de padrão candlestick engulfing é necessária na alta da tendência ascendente. O sinal é confirmado: padrão do candelabro Doji ou mais um padrão engulfing na mesma direção. Alta do primeiro padrão de Engulfing não deve ser renovada. Vamos abrir uma posição curta no momento da próxima formação de castiçal. Stop Loss será definido acima do sinal de confirmação High. A estratégia do candlestick forex com o indicador Free candle A estratégia de negociação usa padrões candlestick com alto nível de confiabilidade e média móvel para a determinação da tendência atual. A EMA (9) é aconselhada para o popular par de moedas negociadas no período M15. A vela livre é considerada uma vela de 15 minutos totalmente formada, corpo e sombra que não tocam na linha EMA (9), e o preço de fechamento dos castiçais na negociação forex não é maior / inferior ao extremo anterior. Vela livre deve ter o corpo médio e sombra média (martelo, padrões de reversão dodji e GAP não são aplicáveis). Ativos de negociação: EUR / USD, USD / JPY, USD / CHF, GBP / USD, EUR / GBP, EUR / JPY, GBP / JPY. Período de negociação: o pregão europeu e americano. Candlestick forex trading nos períodos de indecisão dos mercados não é aconselhável. A direção das principais tendências é determinada pela EMA (9). Para a posição comprada (buy), é necessária a existência da vela de alta livre acima da EMA (9). A próxima entrada de velas depois de uma vela grátis ou uma ordem Buy Stop deve ser ligeiramente superior ao preço de fechamento. O Stop Loss é fixado no nível máximo da vela livre. Para uma posição curta (venda), uma vela de baixa livre deve ser fixada abaixo da média móvel. A entrada na abertura da próxima vela depende do mercado ou deve ser feita por uma ordem pendente Sell Stop. Um Stop Loss deve ser fixado 3-5 pontos abaixo do mínimo da vela livre. Para a configuração do Take Profit, duas faixas da vela livre devem ser usadas. Um bom momento para a entrada quando se trata de negociação de estratégia de castiçal em relação aos principais pares de moeda aparece dentro de 15-30 minutos após a abertura da sessão europeia, quando a direção do mercado foi determinada. A duração média do contrato aberto é de até 1 hora. Não é recomendado negociar sem Stop Loss ou entrar nos primeiros 5 minutos de cada hora. O negócio deve ser aberto, a menos que: a distância do preço de fechamento da vela livre para (9) é inferior a 3-4 pontos do corpo da vela livre é inferior a 10 pontos. Do prospecto de expectativa matemática, a negociação de castiçal de forex de vela grátis é suficientemente eficaz, se as transações não são feitas com muita freqüência e somente em configurações confiáveis. Observações gerais sobre comércio de castiçal Análise de castiçais de Forex compreende uma variedade de tipos, que podem envolver de 1 a 6 velas. A maioria dos padrões trabalha de forma mais eficiente na direção da tendência principal, sendo os padrões de reversão considerados mais fracos. No comércio intradiário, a principal tendência no prazo maior deve ser levada em conta. Se depois de receber o sinal da vela, o movimento no mercado não o confirmar, então a tendência provavelmente fluirá na direção oposta. Os princípios da gestão de capital são mútuos para quaisquer estratégias de negociação de castiçal forex. Para as posições longas, Stop Loss é fixado em 5-10 pontos abaixo do mínimo de padrões de velas, enquanto Take Profit é 10 pontos abaixo do máximo do fractal anterior. Para as regras de posição curta para fixação de Stop Loss / Take Profit são semelhantes. Nenhum padrão de castiçal forex pode ser um sinal de negociação em si, nem pode ser usado para indicar as possíveis entradas. O padrão apenas mostra as expectativas no mercado e sinaliza as possíveis mudanças. Para procurar a entrada, outros métodos de análise, em vez de castiçais japoneses, devem ser usados. Como são rentáveis As estratégias de velas na formação de castiçais: Como escolhemos? Dado um grande número de diferentes formações de candelabro, seria quase impossível avaliar o número de castiçais. rentabilidade global de todas as estratégias de candlestick em um único estudo. Em vez disso, nos concentraremos em sinais de reversão específicos que acreditamos ter valor intuitivo no que se refere ao sentimento do mercado. Neste caso particular, vamos olhar para as formações Morning Star e Evening Star como sinais de compra e venda. Uma formação Morning Star é um sinal de reversão de alta para uma tendência geral de baixa. Dadas perdas razoavelmente consistentes, vemos uma primeira vela fortemente negativa e encorpada. A segunda vela abre a ou abaixo do fechamento anterior, sendo negociada dentro de um intervalo relativamente estreito com a alta permanecendo abaixo do ponto médio da primeira vela. A terceira vela é fortemente positiva e fecha acima do ponto médio da primeira vela. Isso nos diz que o sentimento de baixa é incapaz de empurrar o preço abaixo dos níveis anteriores, e os riscos permanecem para uma reversão nas tendências de preço. A Estrela da Noite é efetivamente o oposto de uma Estrela da Manhã, já que o preço começa em uma tendência de alta e a primeira vela é fortemente positiva. A segunda vela abre acima ou no fechamento anterior, sendo negociada dentro de um intervalo razoavelmente estreito e com sua baixa acima do ponto médio das barras anteriores. A terceira vela é fortemente negativa e fecha abaixo do primeiro ponto médio das velas. Isso dá aviso de que os touros são incapazes de empurrar o preço para novos patamares, e uma vela fortemente pessimista indica um potencial de queda adicional através do comércio subsequente. Backtesting our Candlestick Formations Usando TradeStations EasyLanguage, traduzimos nossas regras de Candlestick em código quantitativo para testar seu desempenho em uma base histórica. (Para aqueles interessados em ver o código da estratégia Candlestick no formato ELD do TradeStations, clique aqui. Para ver o mesmo código no formato. txt mais compatível, clique aqui.) Ao fazer isso, podemos testar facilmente nossos conceitos em todo o espectro de moedas e prazos. Nós tomamos um cuidado especial ao não adicionar elementos arbitrários ao nosso código, o que pode nos levar a otimizar demais nossos resultados, já que nosso objetivo é julgar a lucratividade bruta da formação simples de castiçal. Em termos de regras reais de negociação, dizemos nossa estratégia para comprar um lote padrão do par de moedas dado quando uma formação Morning Star se materializa e vendemos a moeda em uma Estrela Vespertina. Nossos resultados iniciais não incluem ordens de stop-loss ou limites de lucro. Em vez disso, ganhos e perdas são percebidos ao posicionar flips nas formações subsequentes de Morning ou Evening Star. A negociação começa no início do euro (31/12/99) e termina na data de publicação. Resultados iniciais de backtesting: poderíamos melhorar com nossa estratégia de castiçal bruta Nosso backtest inicial mostra que nossa estratégia simples continua a ser modestamente lucrativa entre os principais pares de moedas. No entanto, com os Max Drawdowns consideráveis, permanece claro que nossa estratégia pode se sair bem com um gerenciamento de risco um pouco melhor. De fato, pode ser importante examinar mais de perto as regras individuais de saída e entrada e sua eficiência na captura de fortes retornos ajustados ao risco. Com o uso da TradeStation, podemos avaliar rapidamente o potencial máximo de lucros e perdas em negociações com várias funções. De particular interesse neste caso é medir cada movimento descendente máximo de negócios individuais antes de se tornar lucrativo. Por questões de simplicidade, vamos olhar para as negociações EURUSD. O gráfico abaixo nos dá uma representação precisa de como risco / recompensa nas negociações gerais. O gráfico acima nos mostra um padrão interessante em nossas negociações baseadas em castiçal. Nomeadamente, os nossos negócios mais lucrativos tendem a ter muito pouca incursão negativa. Em termos mais claros, nossos melhores negócios são aqueles que são fortemente positivos desde o início e mostram muito pouca extensão para baixo. Ao mesmo tempo, alguns de nossos negócios mais negativos mostram muito pouco potencial de lucro de uma perspectiva buy-and-hold. O que isso nos diz é que nossa estratégia provavelmente se beneficiaria de uma medida simples de stop-loss que nos protege de grandes perdas, mas que não nos impede de lucrar com nossos negócios mais bem-sucedidos. Nesse caso em particular, vemos que seis entre dez transações que chegam a mais de 2.000 se tornam perdedoras, enquanto apenas uma das nove que rebaixam menos que esse valor terminam como perdas líquidas. Isso sugere que adicionar um stop loss à nossa estratégia pode melhorar drasticamente nossa lucratividade geral. A tabela acima é uma evidência clara deste ponto, pois a nossa taxa geral de retorno melhora substancialmente se limitarmos ou a perda máxima para um total de 1.000 por determinado negócio. Olhando para os nossos resultados, vemos que nossa porcentagem de operações lucrativas cai drasticamente quando estabelecemos uma meta de lucro rígido em nossas negociações. De fato, de um total de 37 negócios, 24 produzem uma perda quando estabelecemos nossa parada para 1.000. No entanto, a quantia em lucros que coletamos em cada vencedor supera em muito a perda relativamente modesta de cada perdedor. Parece que a nossa estratégia de velas da Morning Star Evening Star funciona melhor com perdas apertadas e metas de lucro mais frouxas. A próxima questão lógica é se podemos melhorar nossa estratégia com uma meta de lucro fixo. O gráfico acima mostra o exato oposto de nosso gráfico de Máxima Viagem Adversa, pelo qual podemos julgar a eficiência de nossas técnicas de obtenção de lucros em nossa estratégia de negociação. A linha preta sólida representa uma Excursão Máxima Favorável de 1: 1 à linha de lucro de negociação. Em outras palavras, os negócios fechados na linha representam instâncias em que capturamos o máximo lucro possível em uma oportunidade de negociação específica. Claro, todos nós sabemos que isso é quase impossível de ser alcançado regularmente. Em vez disso, procuramos ver se há casos particularmente extremos em que um conjunto de take-profit teria melhorado drasticamente nossa lucratividade. Mais uma vez, vemos resultados interessantes quando modificamos as regras de gerenciamento de dinheiro em nossa estratégia de negociação. Nossa lucratividade melhora e nossa taxa geral de retorno aumenta quando definimos uma meta de lucro fixo de 12.000 por operação. Embora o percentual de negócios lucrativos caia para apenas 36, fica claro que um índice de recompensa para risco de 12.000 a 1.000 oferece retornos muito atrativos ajustados ao risco. Abaixo, vemos a curva de capital real da nossa estratégia de negociação e as conclusões finais sobre a rentabilidade da nossa estratégia de velas da Morning Star Evening Star. Conclusão Final e Advertências Nossa atraente curva de capital sugere que nossa estratégia de candlestick foi lucrativa no EURUSD, do início ao presente. Os resultados brutos, sem regras de gerenciamento de dinheiro definidas, eram um pouco menos lucrativos e nos dizem várias coisas interessantes sobre a natureza de nossa estratégia de velas. Vimos que a lucratividade melhorou drasticamente quando reduzimos as perdas e permitimos que nossos vencedores fiquem muito mais tempo. Isso nos diz que nossos sinais de candlestick estão errados em seus sinais de reversão e não valem a pena, ou estão corretos e nos dão ampla oportunidade de obter lucros em uma curva de tendência. É inegável que esta estratégia fornece, de facto, muitos sinais falsos de negociação. No entanto, vemos que regras de gestão adequadas nos permitem capturar lucros sólidos e limitar nossa desvantagem nesses declínios. Combinados com outras técnicas de negociação e estratégias mais discricionárias, argumentaríamos que essas formações de velas aumentam nossa lucratividade geral de negociação. Escrito por David Rodrguez, analista de moeda para DailyFX DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
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